Программирование R

до 2 500 руб.
  • Не выполнено
  • 74 просмотра
  • Создано
  • Репетиторы и обучение
  • Задание № 6727471
Начать
Завершить
Бюджет
Средний — до 2 500 Р
Место
Удаленно (через интернет)
Длительность
Неважно
Как часто
Один раз
Нужно
Программа R.Цель работы – проведение самостоятельного исследования с применением изученных в рамках курса эконометрического моделирования. Необходимо выбрать данные для исследования. Данные могут быть кросс-секционными или временными рядами. НЕ БРАТЬ данные известные или из самого R. Что должно быть предъявлено в работе 1. Постановка исследовательской задачи. Актуальность темы. Постановка исследовательского вопроса. Формулировка интересных содержательных гипотез. (Например, Н1: размер банка отрицательно влияет на вероятность банкротства банка). Гипотез возможно 4-5. 2. Данные. Описание имеющихся данных (как рассчитываются и в чем измеряются), обозначения, источники данных (со ссылками), предварительный анализ данных с выявлением и исключением имеющихся выбросов, анализ описательных статистик и графический анализ переменных и интерпретация. (Проанализируйте исходную выборку на наличие статистических выбросов, используя различные способы: здравый смысл, анализ описательных статистик и гистограммы, анализ ящичковых диаграмм. Рассчитайте и проинтерпретируйте описательные статистики по каждой переменной, включая фиктивную переменную. Проверьте однородность данных с помощью коэффициента вариации по каждой переменной, и нормальность распределения переменных с помощью: гистограмм, графиков Квантиль-Квантиль, коэффициентов асимметрии и эксцесса, теста Жарке-Бера (Jarque-Bera)). Если были обнаружены выбросы, то от них можно избавиться и снова проверить данные на однородность, нормальность, наличие выбросов. 3. Корреляционный анализ, проверка на значимость коэффициентов корреляции. Выводы о характере распределения переменных. Сделайте предварительные предположения о наличии мультиколлинеарности. Если требуется, то нахождение автокорреляционных функций, построение графиков временных рядов и также выводы и предположения. 4. Эконометрическая модель. Выбор и обоснование спецификации модели (необходимо использование как линейной, так и нелинейной функциональной формы). Проверка предпосылок теоремы Гаусса-Маркова и гипотезы о нормальности случайной ошибки. Проверка линейного/нелинейного ограничения с помощью теста Вальда и структурного сдвига/изменения с помощью теста Чоу с обоснованием их природы и интерпретацией полученного результата. Проверка гипотезы о лишних/пропущенных переменных. Тестирование функциональной формы модели с помощью теста Рамсея. Если данные временные ряды, то проверка на стационарность. Проверка на коинтеграцию данных. Соответствующие выводы. 5. Эмпирические результаты. Выбор наилучшей модели с интерпретацией статистической и экономической значимости найденных коэффициентов и модели в целом. Все коэффициенты должны быть проинтерпретированы в соответствии с их значимостью. 6. Заключение. Обсуждение основных результатов, обсуждение ограничений достигнутого решения. Выводы о том, какие гипотезы были выполнены, а какие нет. Обоснование, почему некоторые гипотезы не были приняты. Каким образом можно улучшить построенную модель?

Последние задания

Другие задания в категории

Заказчик этого задания
Валерия А.

Нет отзывов
Случайные отзывы